BTC
$ 6707.1545
-0.25 %
ETH
$ 240.4453
-0.59 %
XRP
$ 0.589
1.7 %
BCH
$ 482.4224
-0.37 %
EOS
$ 5.9128
-0.07 %
XLM
$ 0.2416
0.01 %

Использование «стоп-лосс» в трейдинге

Использование «стоп-лосс» в трейдинге
332 26.03.2018

Как пользоваться стоп-лоссом при торговле криптовалютами

Когда мы имеем дело с таким нестабильным рынком, как рынок криптовалют, самая сложная задача — ограничить потери. Многие инвесторы, к сожалению, узнали об этом на собственном опыте во время недавнего падения биткоина. И отката не происходит: криптовалюта то и дело пытается подняться хотя бы до $12 000 и раз за разом падает обратно ниже $10 000.

К счастью, на этот случай есть решение — автоматическая продажа при падении до определенной цены (функция доступна, к примеру, на биржах GDAX, Bittrex или Binance). На языке трейдеров это называется стоп-лосс.

Стоп-лосс — это заказ брокеру продавать ценную бумагу при достижении определенной цены. Он предназначен для ограничения потерь инвестора. Хотя большинство инвесторов, говоря о стоп-лоссе, имеют в виду длинную позицию, с его помощью можно также защитить короткую позицию — в этом случае бумага, наоборот, приобретается, когда ее стоимость повышается до определенного уровня.

Стоп-лоссы — это очень важно. Давайте рассмотрим несколько вариантов их использования:

  1. Сохранить свои деньги. В этом случае мы предотвращаем потерю первоначальных инвестиций, автоматически ликвидируя позицию (выходя в наличные), как только стоимость опускается до цены покупки (или чуть выше, если учитывать комиссии).
  2. Не попасть из плохой ситуации в худшую. Здесь мы говорим об ограничении убытков — вы выбираете уровень, который для вас комфортен, и тем самым получаете некоторое пространство для маневра в ожидании, что актив вырастет в цене обратно.
  3. Получить хоть какую-то прибыль. Вы ждете, что зеленая свеча станет еще выше, но хотите гарантировать прибыль.

Полный стоп-лосс

Это самый про­стой тип стоп-лос­са. Чер­но-бе­лая стра­те­гия: вы про­сы­па­е­тесь утром, и у вас либо есть бит­ко­и­ны (или дру­гая крип­то­ва­лю­та), либо нет.

На­при­мер, у Коли есть 1 BTC, и он пе­ре­жи­ва­ет, что за ночь цена бит­ко­и­на упа­дет ниже $9000. Он вы­став­ля­ет стоп-лосс, со­об­щая бирже, что, если цена упа­дет ниже $9000, его 1 BTC нужно про­дать. Пре­иму­ще­ство та­ко­го стоп-лос­са: если цена и прав­да упа­дет ниже $9000 и оста­нет­ся низ­кой, Коля спас себя от убыт­ков и те­перь может ку­пить свой бит­ко­ин об­рат­но по­де­шев­ке.

Недо­ста­ток: за ночь бит­ко­ин может упасть ниже $9000, но потом под­нять­ся об­рат­но и даже пре­вы­сить эту от­мет­ку. В этом слу­чае по­лу­чит­ся, что Коля понес убыт­ки (если хочет все же со­хра­нить бит­ко­ин в своем порт­фе­ле).

Частичный стоп-лосс

Как же Коле по­сту­пить в этой си­ту­а­ции? К со­жа­ле­нию, иде­аль­но­го ре­ше­ния не су­ще­ству­ет, но есть ком­про­мисс — ча­стич­ный стоп-лосс. То есть, когда цена упа­дет ниже $9000, будет про­да­но 50% ко­ли­но­го ак­ти­ва.

Если после па­де­ния цена под­ни­мет­ся, к при­ме­ру, до $10 000, то у Коли по-преж­не­му будет по­ло­ви­на его бит­ко­и­на, и неко­то­рая гиб­кость в даль­ней­ших дей­стви­ях. На­при­мер, он может сразу ку­пить про­дан­ное об­рат­но, и ущерб будет мень­ше, чем при пол­ном стоп-лос­се.

Если же Коля счи­та­ет, что даль­ше цена будет па­дать, он может про­дать остав­шу­ю­ся по­ло­ви­ну бит­ко­и­на, а потом снова ку­пить — но уже по более низ­кой цене. В любом слу­чае, при ис­поль­зо­ва­нии ча­стич­но­го стоп-лос­са, если цена дви­нет­ся об­рат­но, он ока­жет­ся в луч­шей си­ту­а­ции по срав­не­нию с пол­ным стоп-лос­сом.

Про­бле­ма в том, что, если бит­ко­ин упа­дет ниже $9000 и оста­нет­ся там, то по­лу­чит­ся, что Коля из­ба­вил­ся толь­ко от по­ло­ви­ны сво­е­го ак­ти­ва, и те­перь ему при­дет­ся тер­петь до­пол­ни­тель­ные убыт­ки, про­да­вая остат­ки по сни­зив­шей­ся цене.

Скользящий стоп-лосс

Коля на­чи­на­ет ду­мать даль­ше — ведь бит­ко­ин скоро снова может рух­нуть, и к этому нужно быть го­то­вым.

Одна из про­блем ча­стич­но­го стоп-лос­са (да и пол­но­го тоже) — как вы­яс­нить, на каком уровне его при­ме­нять? Пред­по­ло­жим, что те­ку­щая цена бит­ко­и­на со­став­ля­ет $10 000. Коля по­ла­га­ет, что она упа­дет до $8500, и ре­ша­ет уста­но­вить стоп-лосс на от­мет­ке $9200. Таким об­ра­зом, если утром цена со­ста­вит $8500, он снова смо­жет вы­ку­пить 1 BTC за $8500 и по­ло­жить еще $700 в кар­ман (или ку­пить еще бит­ко­и­на, что в слу­чае Коли го­раз­до ве­ро­ят­нее).

Но вдруг цена упа­дет толь­ко до $9000? Это будет зна­чить, что стоп-лосс на уровне $9200 ока­зал­ся низ­ко­ват, по­то­му что спред, на ко­то­ром Коля пла­ни­ро­вал за­ра­бо­тать, ока­зал­ся мень­ше, чем мог бы (в дан­ном слу­чае спред опре­де­ля­ет­ся как раз­ни­ца между ценой, по ко­то­рой вы про­да­ли, и те­ку­щей ценой).

По­это­му, чтобы взять си­ту­а­цию под кон­троль, наш Коля ре­ша­ет вос­поль­зо­вать­ся ча­стич­ным стоп-лос­сом и рас­пре­де­лить его по диа­па­зо­ну между те­ку­щей ценой и самым низ­ким по­ро­гом стоп-лос­са, на ко­то­ром он со­би­ра­ет­ся вы­хо­дить из по­зи­ции. (К этому вре­ме­ни его зовут не иначе как Ни­ко­ла­ем.)

Таким об­ра­зом, по­сле­до­ва­тель­ное про­хож­де­ние стоп-лос­сов поз­во­лит ре­а­ли­зо­вать так на­зы­ва­е­мую стра­те­гию усред­не­ния дол­ла­ро­вой сто­и­мо­сти — в этом слу­чае вы по­сте­пен­но вы­хо­ди­те из по­зи­ции, пока цена дви­жет­ся от те­ку­щей к за­дан­ной цене вы­хо­да, чтобы уве­ли­чить сред­нюю цену вы­хо­да.

Рас­смот­рим еще раз преды­ду­щий сце­на­рий: пред­по­ло­жим, бит­ко­ин стоит $10 000, и Коля ду­ма­ет, что он упа­дет до $8500. Впро­чем, он не до конца не уве­рен в своем про­гно­зе, по­это­му пред­по­чел бы более кон­сер­ва­тив­ную стра­те­гию — на слу­чай, если курс резко под­ско­чит вверх или не дой­дет до этой цены. В этом очень про­стом слу­чае он вме­сто того, чтобы вы­став­лять пол­ный стоп-лосс на $9000, может по­про­сить про­дать 0,2 BTC на уровне в $9800, еще 0,2 при $9600 — и так далее до $9000, и, таким об­ра­зом, сред­няя цена вы­хо­да со­ста­вит $9400 вме­сто $9000. Если же цена оста­но­вит­ся на от­мет­ке $9000, он все равно за­ра­бо­та­ет на спре­де $400, а не $200, как в преды­ду­щем при­ме­ре с одним стоп-лос­сом.

Какой из вариантов использовать

К со­жа­ле­нию, един­ствен­но вер­но­го от­ве­та не су­ще­ству­ет: он за­ви­сит от мно­же­ства фак­то­ров.

Об­ра­ти­те вни­ма­ние, что силь­ные и сла­бые сто­ро­ны всех трех стра­те­гий были опи­са­ны толь­ко при­ме­ни­тель­но к за­дан­но­му сце­на­рию, и мы не кос­ну­лись мно­же­ства ар­гу­мен­тов за и про­тив.

Если вы пы­та­е­тесь тор­го­вать на ко­ле­ба­ни­ях или иг­рать на по­ни­же­ние на мед­ве­жьем рынке (и то, и дру­гое крайне рис­ко­ван­но), ваши дей­ствия в любом слу­чае будут за­ви­сеть от того, каких цен на бит­ко­ин вы ждете в бли­жай­шем бу­ду­щем, и на­сколь­ко вы уве­ре­ны в своем про­гно­зе.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://aclyd.com/
 
http://buratino.io/
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
Виталик Бутерин предупреждает о нашествии фейковых аккаунтов в Twitter
Виталик Бутерин предупреждает о нашествии фейковых аккаунтов в Twitter

Основатель и главный идеолог Ethereum Виталик Бутерин пользуется огромной популярностью и является значимой фигурой в кр...

Читать далее...
Герман Греф признался, что сотрудники Сбербанка часто попадаются на майнинге криптовалют на рабочем месте
Герман Греф признался, что сотрудники Сбербанка часто попадаются на майнинге криптовалют на рабочем месте

В ходе общения с участниками финала конкурса «Лидеры России» в среду в Сочи председатель правления Сбербанка Герман Греф...

Читать далее...
Криптоактивы не угрожают глобальной финансовой стабильности, заявили в ЦБ
Криптоактивы не угрожают глобальной финансовой стабильности, заявили в ЦБ

Криптоактивы на данный момент не создают риска для глобальной финансовой стабильности, объем операций с ними очень мал, ...

Читать далее...
Штат Теннесси юридически признал криптовалюты в качестве средства электронного обмена
Штат Теннесси юридически признал криптовалюты в качестве средства электронного обмена

В штате Теннесси подписан законопроект о признании юридического права на использование технологии блокчейн и смарт-контр...

Читать далее...
Блокчейн-платформа Game Machine позволит выгодно инвестировать в игровые проекты
Блокчейн-платформа Game Machine позволит выгодно инвестировать в игровые проекты

С  14 декабря 2017 года по 31 января 2018 года проводится токенсейл инновационной игровой блокчейн-платформы Game Machin...

Читать далее...
В России совершена первая сделка на рынке нефтепродуктов РФ с использованием блокчейн
В России совершена первая сделка на рынке нефтепродуктов РФ с использованием блокчейн

Компания «Петролеум Трейдинг» провела первые сделки на рынке нефтепродуктов РФ с использованием блокчейн, говорится в со...

Читать далее...