BTC
$ 8824.11
-0.38 %
ETH
$ 629.125
-0.5 %
XRP
$ 0.808393
0.26 %
BCH
$ 1327.54
-0.44 %
EOS
$ 14.4729
-0.94 %
LTC
$ 145.872
-0.14 %

Использование «стоп-лосс» в трейдинге

Использование «стоп-лосс» в трейдинге
107 26.03.2018

Как пользоваться стоп-лоссом при торговле криптовалютами

Когда мы имеем дело с таким нестабильным рынком, как рынок криптовалют, самая сложная задача — ограничить потери. Многие инвесторы, к сожалению, узнали об этом на собственном опыте во время недавнего падения биткоина. И отката не происходит: криптовалюта то и дело пытается подняться хотя бы до $12 000 и раз за разом падает обратно ниже $10 000.

К счастью, на этот случай есть решение — автоматическая продажа при падении до определенной цены (функция доступна, к примеру, на биржах GDAX, Bittrex или Binance). На языке трейдеров это называется стоп-лосс.

Стоп-лосс — это заказ брокеру продавать ценную бумагу при достижении определенной цены. Он предназначен для ограничения потерь инвестора. Хотя большинство инвесторов, говоря о стоп-лоссе, имеют в виду длинную позицию, с его помощью можно также защитить короткую позицию — в этом случае бумага, наоборот, приобретается, когда ее стоимость повышается до определенного уровня.

Стоп-лоссы — это очень важно. Давайте рассмотрим несколько вариантов их использования:

  1. Сохранить свои деньги. В этом случае мы предотвращаем потерю первоначальных инвестиций, автоматически ликвидируя позицию (выходя в наличные), как только стоимость опускается до цены покупки (или чуть выше, если учитывать комиссии).
  2. Не попасть из плохой ситуации в худшую. Здесь мы говорим об ограничении убытков — вы выбираете уровень, который для вас комфортен, и тем самым получаете некоторое пространство для маневра в ожидании, что актив вырастет в цене обратно.
  3. Получить хоть какую-то прибыль. Вы ждете, что зеленая свеча станет еще выше, но хотите гарантировать прибыль.

Полный стоп-лосс

Это самый про­стой тип стоп-лос­са. Чер­но-бе­лая стра­те­гия: вы про­сы­па­е­тесь утром, и у вас либо есть бит­ко­и­ны (или дру­гая крип­то­ва­лю­та), либо нет.

На­при­мер, у Коли есть 1 BTC, и он пе­ре­жи­ва­ет, что за ночь цена бит­ко­и­на упа­дет ниже $9000. Он вы­став­ля­ет стоп-лосс, со­об­щая бирже, что, если цена упа­дет ниже $9000, его 1 BTC нужно про­дать. Пре­иму­ще­ство та­ко­го стоп-лос­са: если цена и прав­да упа­дет ниже $9000 и оста­нет­ся низ­кой, Коля спас себя от убыт­ков и те­перь может ку­пить свой бит­ко­ин об­рат­но по­де­шев­ке.

Недо­ста­ток: за ночь бит­ко­ин может упасть ниже $9000, но потом под­нять­ся об­рат­но и даже пре­вы­сить эту от­мет­ку. В этом слу­чае по­лу­чит­ся, что Коля понес убыт­ки (если хочет все же со­хра­нить бит­ко­ин в своем порт­фе­ле).

Частичный стоп-лосс

Как же Коле по­сту­пить в этой си­ту­а­ции? К со­жа­ле­нию, иде­аль­но­го ре­ше­ния не су­ще­ству­ет, но есть ком­про­мисс — ча­стич­ный стоп-лосс. То есть, когда цена упа­дет ниже $9000, будет про­да­но 50% ко­ли­но­го ак­ти­ва.

Если после па­де­ния цена под­ни­мет­ся, к при­ме­ру, до $10 000, то у Коли по-преж­не­му будет по­ло­ви­на его бит­ко­и­на, и неко­то­рая гиб­кость в даль­ней­ших дей­стви­ях. На­при­мер, он может сразу ку­пить про­дан­ное об­рат­но, и ущерб будет мень­ше, чем при пол­ном стоп-лос­се.

Если же Коля счи­та­ет, что даль­ше цена будет па­дать, он может про­дать остав­шу­ю­ся по­ло­ви­ну бит­ко­и­на, а потом снова ку­пить — но уже по более низ­кой цене. В любом слу­чае, при ис­поль­зо­ва­нии ча­стич­но­го стоп-лос­са, если цена дви­нет­ся об­рат­но, он ока­жет­ся в луч­шей си­ту­а­ции по срав­не­нию с пол­ным стоп-лос­сом.

Про­бле­ма в том, что, если бит­ко­ин упа­дет ниже $9000 и оста­нет­ся там, то по­лу­чит­ся, что Коля из­ба­вил­ся толь­ко от по­ло­ви­ны сво­е­го ак­ти­ва, и те­перь ему при­дет­ся тер­петь до­пол­ни­тель­ные убыт­ки, про­да­вая остат­ки по сни­зив­шей­ся цене.

Скользящий стоп-лосс

Коля на­чи­на­ет ду­мать даль­ше — ведь бит­ко­ин скоро снова может рух­нуть, и к этому нужно быть го­то­вым.

Одна из про­блем ча­стич­но­го стоп-лос­са (да и пол­но­го тоже) — как вы­яс­нить, на каком уровне его при­ме­нять? Пред­по­ло­жим, что те­ку­щая цена бит­ко­и­на со­став­ля­ет $10 000. Коля по­ла­га­ет, что она упа­дет до $8500, и ре­ша­ет уста­но­вить стоп-лосс на от­мет­ке $9200. Таким об­ра­зом, если утром цена со­ста­вит $8500, он снова смо­жет вы­ку­пить 1 BTC за $8500 и по­ло­жить еще $700 в кар­ман (или ку­пить еще бит­ко­и­на, что в слу­чае Коли го­раз­до ве­ро­ят­нее).

Но вдруг цена упа­дет толь­ко до $9000? Это будет зна­чить, что стоп-лосс на уровне $9200 ока­зал­ся низ­ко­ват, по­то­му что спред, на ко­то­ром Коля пла­ни­ро­вал за­ра­бо­тать, ока­зал­ся мень­ше, чем мог бы (в дан­ном слу­чае спред опре­де­ля­ет­ся как раз­ни­ца между ценой, по ко­то­рой вы про­да­ли, и те­ку­щей ценой).

По­это­му, чтобы взять си­ту­а­цию под кон­троль, наш Коля ре­ша­ет вос­поль­зо­вать­ся ча­стич­ным стоп-лос­сом и рас­пре­де­лить его по диа­па­зо­ну между те­ку­щей ценой и самым низ­ким по­ро­гом стоп-лос­са, на ко­то­ром он со­би­ра­ет­ся вы­хо­дить из по­зи­ции. (К этому вре­ме­ни его зовут не иначе как Ни­ко­ла­ем.)

Таким об­ра­зом, по­сле­до­ва­тель­ное про­хож­де­ние стоп-лос­сов поз­во­лит ре­а­ли­зо­вать так на­зы­ва­е­мую стра­те­гию усред­не­ния дол­ла­ро­вой сто­и­мо­сти — в этом слу­чае вы по­сте­пен­но вы­хо­ди­те из по­зи­ции, пока цена дви­жет­ся от те­ку­щей к за­дан­ной цене вы­хо­да, чтобы уве­ли­чить сред­нюю цену вы­хо­да.

Рас­смот­рим еще раз преды­ду­щий сце­на­рий: пред­по­ло­жим, бит­ко­ин стоит $10 000, и Коля ду­ма­ет, что он упа­дет до $8500. Впро­чем, он не до конца не уве­рен в своем про­гно­зе, по­это­му пред­по­чел бы более кон­сер­ва­тив­ную стра­те­гию — на слу­чай, если курс резко под­ско­чит вверх или не дой­дет до этой цены. В этом очень про­стом слу­чае он вме­сто того, чтобы вы­став­лять пол­ный стоп-лосс на $9000, может по­про­сить про­дать 0,2 BTC на уровне в $9800, еще 0,2 при $9600 — и так далее до $9000, и, таким об­ра­зом, сред­няя цена вы­хо­да со­ста­вит $9400 вме­сто $9000. Если же цена оста­но­вит­ся на от­мет­ке $9000, он все равно за­ра­бо­та­ет на спре­де $400, а не $200, как в преды­ду­щем при­ме­ре с одним стоп-лос­сом.

Какой из вариантов использовать

К со­жа­ле­нию, един­ствен­но вер­но­го от­ве­та не су­ще­ству­ет: он за­ви­сит от мно­же­ства фак­то­ров.

Об­ра­ти­те вни­ма­ние, что силь­ные и сла­бые сто­ро­ны всех трех стра­те­гий были опи­са­ны толь­ко при­ме­ни­тель­но к за­дан­но­му сце­на­рию, и мы не кос­ну­лись мно­же­ства ар­гу­мен­тов за и про­тив.

Если вы пы­та­е­тесь тор­го­вать на ко­ле­ба­ни­ях или иг­рать на по­ни­же­ние на мед­ве­жьем рынке (и то, и дру­гое крайне рис­ко­ван­но), ваши дей­ствия в любом слу­чае будут за­ви­сеть от того, каких цен на бит­ко­ин вы ждете в бли­жай­шем бу­ду­щем, и на­сколь­ко вы уве­ре­ны в своем про­гно­зе.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://bremtoken.io
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
ОБЗОР: Потребительские предпочтения россиян меняются в цифровой экономике – эксперты
ОБЗОР: Потребительские предпочтения россиян меняются в цифровой экономике – эксперты

Возможности цифровой экономики меняют потребительские привычки россиян: покупатели охотнее совершают покупки в интернете...

Читать далее...
В аппаратные кошельки Trezor будут добавлена поддержка Bitcoin Gold
В аппаратные кошельки Trezor будут добавлена поддержка Bitcoin Gold

Производитель аппаратных кошельков Trezor объявил о том, что публикация исходного кода Bitcoin Gold позволила разработчи...

Читать далее...
Ethereum возобновит снижение
Ethereum возобновит снижение

С одной стороны, еще не появилось полной определенности относительно того, что будет с криптовалютным рынком в Южной Кор...

Читать далее...
Крипто котята, подвиньтесь — прибывают крипто селебрити
Крипто котята, подвиньтесь — прибывают крипто селебрити

У крипто котят появились конкуренты — контракт с селебрити из игры «Крипто знаменитости» теперь можно приобрести на блок...

Читать далее...
Разработчик биткоина создал новый эффективный чип для майнинга
Разработчик биткоина создал новый эффективный чип для майнинга

Малоизвестная китайская компания утверждает, что при поддержке разработчика Bitcoin Core создала самый мощный ASIC-майне...

Читать далее...
Джим Роджерс: биткойн пахнет мыльными пузырями
Джим Роджерс: биткойн пахнет мыльными пузырями

Известный инвестор Джим Роджерс, гуру и основатель международного сырьевого индекса Роджерса (RICI), выразил мнение, что...

Читать далее...